把交易想法变成可以重复检查的数值条件

参数不是越激进越好

较宽的价格阈值会增加候选数量，也会压缩费用和滑点缓冲；较大的单笔份额会提高资金利用率，同时放大部分成交和补腿风险。参数必须结合市场流动性、账户余额和真实成交回执评估。

• 机会阈值：决定两腿总成本最高可以到哪里
• 费用口径：决定判断时是否计入平台费率和安全边际
• 数据时效：防止使用已经失真的旧盘口
• 仓位边界：限制单场、单平台与全局未结算规模
• 执行规则：决定并发、滑点、补腿与退出方式

同一个参数会影响多个环节

例如提高允许的盘口年龄，表面上会减少数据中断，但也可能让机器人使用已经变化的价格；降低纸面延迟会提高模拟成交率，却可能让结果过于乐观。参数之间需要整体校验，不能只追求收益曲线更好看。

用数据而不是印象迭代

建议记录候选数量、被拦截原因、成交回执、费用、持仓持续时间和结算差异，再按场次类型复盘。只有当调整前后使用相同的数据口径，才适合比较。